Analyste Risque de taux ALM Europe Méditerranée BNP Paribas

Stage 6 mois – Analyste Risque de taux ALM Europe Méditerranée BNP Paribas

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.

L'entité Europe Mediterrannean (EM) regroupe les banques de détail du Groupe BNP Paribas dans les pays émergents du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe centrale & orientale. L'entité EM est également présente en Asie (partenariat avec Bank of Nanjing en Chine). 

Le risque de taux est un des risques gérés à l’ALM Trésorerie (Asset & Liability Management et trésorerie) qui est responsable de la gestion des risques de taux et de liquidité du groupe BNP Paribas et de ses filiales dans un cadre règlementaire foisonnant (Bâle, European Banking Authority, Volcker, French Banking Law….). Dans ce cadre l’ALM Trésorerie pilote les équilibres de bilan ainsi que les marges commerciales ainsi que leur évolution. Par ailleurs l’ALM Trésorerie est également opérationnelle sur les marchés financiers (achat de titres de placement, repos, change). 

Dans le cadre d’une convention de stage, l’équipe ALMT Trésorerie d’EM recherche un(e) stagiaire :

Analyste Risque de taux ALM junior

Ce stage vous permettra d'avoir un premier aperçu des activités d’ALM Trésorerie : 

• Suivi et analyse des expositions au risque de taux : GAP de taux, sensibilité de la marge d’intérêt (MNI), duration des éléments structurels
• Evaluation des impacts de chocs de taux dans différents contextes macroéconomiques via la simulation de scénarios ALM
• Production d’indicateurs de gestion actif-passif à destination du Risk Appetite Framework et des comités ALM locaux et Groupe
• Participation à la mise en conformité avec les attentes réglementaires (IRRBB, Bâle, EBA guidelines etc.)

Il permettra également d’acquérir des connaissances :

• Sur la banque en pays émergent (marchés, activité, réglementation etc.)
• Sur les modèles de projection de marge d’intérêt (NII forecasting) et les outils de simulation de scénarios de taux 
• Sur les normes prudentielles encadrant le risque de taux (IRRBB, Bâle III, EBA Guidelines, SREP)
• Sur les différentes interactions entre les départements de la banque (ALMT, Risque, Conformité, Finance…)

Vos missions au sein d’une petite équipe de spécialistes ALM Trésorerie (7 personnes) 

• Elaboration de Dashboards ALM pour les comités ALMT EM et Groupe, 
• Analyse des indicateurs de risques de taux : gap de taux, Sensibilité de la MNI à des chocs de taux; investissement des éléments structurels
• Interaction avec les équipes Risk, Finance, et ALMT Head office (établissement d’hypothèses de taux, revue et application de procédures)
• Simulation d’impacts de taux sur le portefeuille bancaire par le biais de modèles internes (static & dynamic repricing, scénario +/-100bps, scénarios de variation de courbe etc.)

Votre profil

Formation : vous préparez un Bac +4/5 en Ecole de Commerce, Ecole d’Ingénieur ou équivalent Universitaire avec une spécialisation en Finance. Vous avez un bon niveau d’anglais et de français

Expérience : Une 1ère expérience réussie en banque est souhaitée.

Compétences techniques

Anglais avancé, Français courant

Capacité rédactionnelle en Français et en Anglais

Matrise du Pack office, VBA

Connaissance des Produits bancaires et de la Finance de marchés.

Compétences comportementales 

Rigueur et précision

Capacité d'analyse et de synthèse

Réactivité

Capacité à collaborer

Capacité d'adaptation

Durée et disponibilité

Stage de 6 mois ou plus à pourvoir à partir de septembre 2025

Contacts : nicola.duval@bnpparibas.com et amalia.schonke@bnpparibas.com